基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）

T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）

1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）

經(jīng)典績(jī)效衡量方法存在的問(wèn)題有（）。

（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。

用（）對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。