對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

基金經(jīng)理投資能力可被分為（）。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

下列有關夏普指數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。

1年以上的長期收益率往往需要轉換為便于比較的年平均收益率。（）

算術平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結論有可能不一致。（）

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

用（）對基金績效進行衡量時，假設基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

擇時能力是基金經(jīng)理對（）的預測能力。