A．遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B．遠(yuǎn)期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．流動性溢價為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠(yuǎn)期利率相聯(lián)系
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你可能感興趣的試題
A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動利率
A．實質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險收益率
D．未來到期收益率
A．對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的把握
B．計劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場收益率
A．利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實
B．票息的再投資利率是變動的
C．計算公式過于復(fù)雜
D．沒有考慮稅收的因素
最新試題
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）