不定項(xiàng)選擇計(jì)算債券投資組合收益率的方法有()。

A.加權(quán)平均投資組合收益率
B.算數(shù)平均投資組合收益率
C.投資組合內(nèi)部收益率
D.投資組合平均收益率


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1.不定項(xiàng)選擇關(guān)于投資者的策略選擇,以下說法正確的是()。

A.投資者認(rèn)為市場效率較強(qiáng)時(shí),可采取指數(shù)化的投資策略
B.當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊需求時(shí),可采用免疫和現(xiàn)金流匹配策略
C.當(dāng)投資者認(rèn)為市場效率較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時(shí),可采取積極的投資策略
D.具體選擇哪一種策略,投資者需要根據(jù)市場的實(shí)際情況與自身需求來確定

2.不定項(xiàng)選擇指數(shù)化的局限性包括()。

A.指數(shù)化策略不能保證投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同
B.指數(shù)的業(yè)績并不一定代表投資者的目標(biāo)業(yè)績
C.與指數(shù)相配比也并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo),
D.指數(shù)構(gòu)造過程中跟蹤誤差往往比較大

3.不定項(xiàng)選擇以下關(guān)于跟蹤誤差描述正確的是()。

A.投資組合與指數(shù)之間的不匹配會(huì)造成跟蹤誤差
B.債券數(shù)量越多,跟蹤誤差就越大
C.債券數(shù)量越少,由投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就越大
D.跟蹤誤差是衡量資產(chǎn)管理人管理績效的指標(biāo)

4.不定項(xiàng)選擇在債券組合管理過程中,消極管理策略有()。

A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略

5.不定項(xiàng)選擇債券指數(shù)化投資的方法包括()。

A.分層抽樣法
B.優(yōu)化法
C.方差最小化法
D.成本最小化法

最新試題

規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()

題型:判斷題

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。()

題型:判斷題

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。()

題型:判斷題

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率,所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。()

題型:判斷題

為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在利率走低時(shí),再投資收益率就會(huì)降低,再投資風(fēng)險(xiǎn)加大;當(dāng)利率上升時(shí),債券價(jià)格會(huì)下降,但是利息的再投資收益會(huì)上升。()

題型:判斷題

債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

其他因素不變,久期越大,債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。()

題型:判斷題

若外幣相對于本幣升值,債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣,從而不利于債券投資者提高其收益率。()

題型:判斷題