單項選擇題（）在交易與報價中可操作性較強，在市場收益率曲線波動平緩且票息較低時，潛在的誤差較小。
A．到期收益率
B．復(fù)利收益率
C．實際回報率
D．再投資利率
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1.單項選擇題到期收益率的含義是將未來的現(xiàn)金流按照一個固定的利率折現(xiàn)，使之等于（）。
A.當前的面值
B.當前的價格
C.本息和
D.債券終值
2.單項選擇題稅收對債券投資收益影響的主要途徑不包括（）。
A．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
B．現(xiàn)金流的形式
C．現(xiàn)金流的時間特征
D．現(xiàn)金流的數(shù)量
3.單項選擇題消極的債券組合管理者通常把市場價格看做（）。
A．非均衡交易價格
B．均衡交易價格
C．低估交易價格
D．高估交易價格
4.單項選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級差和（）的過渡期時，債券投資者才會進行互換操作。
A．較高，較短
B．較低，較長
C．較高，較長
D．較低，較高
5.單項選擇題在進行（）時使用債券互換的主要目的是通過債券互換提高組合的收益率。
A．積極債券組合管理
B．消極債券管理
C．積極債券分散管理
D．消極債券組合管理
最新試題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
題型：多項選擇題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險。
題型：多項選擇題
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
題型：判斷題