由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

指數(shù)化的局限性包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

提前贖回條款不影響風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）