A.投資風(fēng)險控制
B.投資組合風(fēng)險預(yù)測
C.資產(chǎn)配置
D.資產(chǎn)風(fēng)險控制
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A.資產(chǎn)類別
B.財務(wù)風(fēng)險
C.投資風(fēng)險
D.資產(chǎn)風(fēng)險
A.戰(zhàn)略性
B.戰(zhàn)術(shù)性
C.積極型
D.消極型
A.支付模式
B.風(fēng)險情況
C.有利的市場環(huán)境
D.對流動性的要求
A.動態(tài)資產(chǎn)配置
B.買入并持有策略
C.變動混合策略
D.投資組合保險策略
A.買入并持有策略
B.投資組合策略
C.投資組合保險策略
D.動態(tài)資產(chǎn)配置
最新試題
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后,必須對所有組合進行檢驗。()
大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。
有效的資產(chǎn)配置可以起到降低風(fēng)險、提高收益的作用。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進行最大化,或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)(無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零),曲線是一條典型的有效邊界。
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使,可能的驅(qū)動因素包括()。
風(fēng)險承受能力較高的投資者將選擇較高風(fēng)險的投資組合。()
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點?()
在市場多變的情況下,如果客戶風(fēng)險承受能力較穩(wěn)定,哪種資產(chǎn)配置策略適用于他?()
不同的負債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()