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A.收益高
B.不需要輸入預(yù)期收益率
C.根據(jù)波動(dòng)率相等確定資產(chǎn)類別比例
D.提高夏普比率
A.低參數(shù)敏感性
B.融入投資經(jīng)理觀點(diǎn)
C.不需要對(duì)資產(chǎn)收益率預(yù)期做判斷
D.利用資產(chǎn)的低相關(guān)屬性
A.7%，7%
B.10%，7%
C.7%，1%
D.1%，1%
A.看好股票市場，繼續(xù)買入股票
B.賣出一部分權(quán)益類品種買入其他，使得各品種占比恢復(fù)到期初情況
C.賣出全部股票，落袋為安
D.持倉保持不動(dòng)
最新試題
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，錯(cuò)誤的是（）。
從資產(chǎn)配置的角度看，投資組合保險(xiǎn)策略是將全部資金投資于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的一種動(dòng)態(tài)調(diào)整策略。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。
在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險(xiǎn)、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對(duì)所有組合進(jìn)行檢驗(yàn)。（）
投資組合保險(xiǎn)策略在市場變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是（）。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括（）。
下列哪些是風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論的特點(diǎn)？（）
美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容：（）。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。（）
不同的負(fù)債特征不會(huì)影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。（）