美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨（Markowitz）于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎，該理論包含兩個重要內(nèi)容：（）。 

恒定混合策略在市場變動時的行動方向是（）。

資產(chǎn)A收益率6%，風(fēng)險為6%；資產(chǎn)B收益為8%，風(fēng)險8%，且相關(guān)系數(shù)為-1，則平均配置A和B的組合，收益和風(fēng)險分別為（）。

對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險（ConstantPro-portionPortfolioInsurance，CPPI）。（）

財富管理的核心在于投資，強(qiáng)調(diào)投資能力。

在確定了資產(chǎn)組合的投資風(fēng)險、期望收益率以及不同資產(chǎn)間的投資收益相關(guān)度以后，必須對所有組合進(jìn)行檢驗。（）

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述，正確的是（）。 

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，從而增加投資組合價值的積極戰(zhàn)略。（）

假定理性客戶在給定期望風(fēng)險水平下對期望收益進(jìn)行最大化，或者在給定期望收益水平下對期望風(fēng)險進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無風(fēng)險資產(chǎn)（無風(fēng)險資產(chǎn)的波動率為零），曲線是一條典型的有效邊界。