A.買(mǎi)入并持有策略
B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.投資組合策略
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A.投資組合保險(xiǎn)策略
B.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置
C.買(mǎi)入并持有戰(zhàn)略
D.恒定混合策略
A.買(mǎi)入并持有戰(zhàn)略
B.恒定混合策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
A.動(dòng)態(tài)
B.平衡型
C.消極型
D.積極型
A.買(mǎi)入并持有策略
B.恒定分散策略
C.投資組合保險(xiǎn)策略
D.動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置策略
A.范圍上
B.風(fēng)險(xiǎn)特征上
C.資產(chǎn)性質(zhì)上
D.收益特征上
最新試題
假定理性客戶(hù)在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線(xiàn)是一條典型的有效邊界。
尋找最佳資產(chǎn)組合是指在滿(mǎn)足投資者面對(duì)的限制因素的條件下,選擇最能滿(mǎn)足其風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)的資產(chǎn)組合。
明確資本市場(chǎng)的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標(biāo)。()
恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是()。
BL資產(chǎn)配置模型有哪些特點(diǎn)?()
當(dāng)股票先上升后下降時(shí),恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買(mǎi)入并持有策略。()
資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過(guò)優(yōu)化算法,尋找到使得相對(duì)來(lái)說(shuō)收益最大化而風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過(guò)分依賴(lài)資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見(jiàn)性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過(guò)數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來(lái),形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。
投資組合保險(xiǎn)的形式包括()。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),該理論包含兩個(gè)重要內(nèi)容:()。
在市場(chǎng)多變的情況下,如果客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力較穩(wěn)定,哪種資產(chǎn)配置策略適用于他?()