單項選擇題()目的是使所管理的資產(chǎn)組合免于市場利率波動風(fēng)險。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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1.單項選擇題()目的是使所管理的資產(chǎn)組合盡量接近于某個債券市場指數(shù)的表現(xiàn)。
A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
2.單項選擇題消極的債券組合管理者只關(guān)注債券組合的()。
A.收益率
B.波動性
C.風(fēng)險控制
D.資產(chǎn)配置
3.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間()。
A.收益差額沒有關(guān)系
B.收益差額是遞減的
C.收益差額是遞增的
D.收益差額連續(xù)波動
4.單項選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限()。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
5.單項選擇題()是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
最新試題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。()
題型:判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響,債券組合應(yīng)首先滿足的條件有()。
題型:多項選擇題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時,組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險。()
題型:判斷題
在利率走低時,再投資收益率就會降低,再投資風(fēng)險加大;當(dāng)利率上升時,債券價格會下降,但是利息的再投資收益會上升。()
題型:判斷題
稅收對債券投資收益的影響途徑有()。
題型:多項選擇題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時,投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。()
題型:判斷題
市場間利差互換的操作思路有()。
題型:多項選擇題
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低,而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時,可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
題型:判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
題型:判斷題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
題型:判斷題