單項(xiàng)選擇題兩極策略將組合中債券的到期期限（）。
A.向左平移
B.向右平移
C.集中于波峰和波谷
D.集中于兩極
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題（）是使投資組合中債券的到期期限集中于收益曲線的一點(diǎn)。
A.兩極策略
B.子彈式策略
C.梯式策略
D.以上三種均可
2.單項(xiàng)選擇題與替代互換相比，市場(chǎng)間利差互換的風(fēng)險(xiǎn)要（）一些。
A.更小
B.更大
C.平穩(wěn)
D.復(fù)雜
3.單項(xiàng)選擇題投資期分析法把債券互換各個(gè)方面的回報(bào)率分解為（）個(gè)組成成分。
A.2
B.3
C.4
D.5
4.單項(xiàng)選擇題由于大多數(shù)債券價(jià)格與收益率存在凸性，當(dāng)收益率降低時(shí)，估算的價(jià)格上升幅度（）實(shí)際的價(jià)格上升幅度。
A.小于
B.大于
C.小于等于
D.大于等于
5.單項(xiàng)選擇題一般而言，只有在存在（）的收益級(jí)差和（）的過(guò)渡期時(shí)，債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作。
A.較高，較短
B.較低，較長(zhǎng)
C.較高，較長(zhǎng)
D.較低，較短
最新試題
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
題型：判斷題
若外幣相對(duì)于本幣升值，債券投資帶來(lái)的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
題型：判斷題
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
題型：多項(xiàng)選擇題
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項(xiàng)選擇題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
題型：判斷題
常用的收益率曲線策略包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）
題型：判斷題
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題