最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。