期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

期貨交易雙方不需要交納保證金。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。