不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

遠期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

期貨投機者承擔了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風險，使套期保值成為可能。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。