A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.雙向期權(quán)
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A.期權(quán)交易是一種權(quán)利的買(mǎi)賣
B.期權(quán)買(mǎi)方不承擔(dān)必須買(mǎi)進(jìn)或賣出的義務(wù)
C.期權(quán)買(mǎi)方在未來(lái)買(mǎi)賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的
D.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是事先約定好的
A.交易對(duì)象的不同特性
B.違約風(fēng)險(xiǎn)不同
C.標(biāo)的物差異
D.跨期性不同
A.本金在簽訂協(xié)議時(shí)是不等值的
B.涉及兩種不同貨幣的本金
C.期初和期末都要進(jìn)行本金的交換
D.交換相應(yīng)幣種的全部利息
A.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
B.提供流動(dòng)性
C.監(jiān)督交易者
D.規(guī)范市場(chǎng)
A.確定國(guó)債期貨的理論報(bào)價(jià)
B.國(guó)債期貨的期現(xiàn)套利
C.債券組合的套期保值
D.確定交割時(shí)間
最新試題
互換通過(guò)比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
如果不允許賣空，則無(wú)法用無(wú)套利均衡定價(jià)法對(duì)投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)，使套期保值成為可能。
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管。
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。