互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價值的剩余部分。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

在遠(yuǎn)期匯差報價中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。