A.0.055
B.0.0625
C.0.075
D.0.077
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A.銀行信用組合越多樣化，其信用風(fēng)險越分散
B.在債務(wù)管理方面，任何貸款暴露的價值通常會和股權(quán)投資發(fā)生類似的變化
C.在債務(wù)管理方面，我們的目標(biāo)是將違約的影響降到最低
D.違約風(fēng)險不能完全被對沖，信用持有人或信用違約保險人的違約風(fēng)險會一直存在
A.貸款打包后轉(zhuǎn)入證券化載體，并將這個投資組合中的低風(fēng)險部分出售
B.獲得更高的信用評級，使銀行能以更便宜的利率貸款融資
C.成立營銷團隊向投資者出售貸款
D.與另一家銀行合并
A.融資流動性風(fēng)險與市場價格變化的速度有關(guān)，而交易流動性風(fēng)險源于銀行交易
B.融資流動性風(fēng)險關(guān)注銀行應(yīng)對取款的能力，而交易流動性風(fēng)險關(guān)注資產(chǎn)買賣價差
C.融資流動性風(fēng)險是短期風(fēng)險，而交易流動性風(fēng)險是長期的風(fēng)險
D.融資流動性風(fēng)險只與銀行資產(chǎn)有關(guān)，而交易流動性風(fēng)險與銀行的資產(chǎn)和負債都有關(guān)
A.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對上升
B.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對下降
C.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更高的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對上升
D.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更低的債務(wù)利率，這些債務(wù)要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應(yīng)資產(chǎn)期限而利率相對下降
A.650萬美元
B.700萬美元
C.710萬美元
D.990萬美元
最新試題
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機事件中訴諸的“最后貸款人”（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）