期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

金融衍生品市場投機(jī)者在期貨市場中的作用包括（）

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。