期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

最便宜交割債券的作用包括（）

相對于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

（）風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。