單項選擇題你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
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1.單項選擇題你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標準美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
2.單項選擇題在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)風(fēng)險度量工作的主要內(nèi)容和關(guān)鍵點不包括（）。
題型：單項選擇題
對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進行敏感性分析。（）
題型：單項選擇題
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進行風(fēng)險對沖時，金融機構(gòu)需要考慮的因素有（）。
題型：多項選擇題
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
題型：單項選擇題
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
題型：單項選擇題
期權(quán)中的Theta表示（）。
題型：單項選擇題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。
題型：判斷題
期權(quán)的波動率衡量了標的證券價格變化的幅度。
題型：判斷題
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。
題型：單項選擇題