A.明確風(fēng)險因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的概率
C.根據(jù)實際金融資產(chǎn)頭寸計算出變化的大小
D.了解風(fēng)險因子之問的相互關(guān)系
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
多頭認購期權(quán)的持有者擁有（）。
用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
期權(quán)中的Theta表示（）。
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。
運用模擬法計算VaR的關(guān)鍵是（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）
期權(quán)的波動率衡量了標(biāo)的證券價格變化的幅度。