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從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時,就會面臨一定的風(fēng)險。
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對于一些只有到期才結(jié)算,或者結(jié)算頻率遠遠低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品,不需要對其進行敏感性分析。
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95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。
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