單項選擇題假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的前結(jié)算價為1.3元,則每張期權(quán)合約的初始保證金最近接近于()元。

A、10000
B、14000
C、18000
D、22000


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1.單項選擇題客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn),且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉,交易所會采取哪種措施()。

A、提高保證金水平
B、強(qiáng)行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施

2.單項選擇題波動率微笑指期權(quán)隱含波動率與行權(quán)價格之間的關(guān)系對于股票期權(quán)來說()。

A、行權(quán)價格越高,波動率越大
B、行權(quán)價格越高,波動率越小
C、行權(quán)價格越低,波動率越小
D、行權(quán)價格越接近標(biāo)的證券價格,波動率越小

3.單項選擇題滿足期權(quán)平價關(guān)系的認(rèn)購認(rèn)沽期權(quán)需要滿足的條件不包括()。

A、到期時間一致
B、行權(quán)價一致
C、標(biāo)的股票一致
D、權(quán)利金一致

4.單項選擇題投資者賣出了認(rèn)購期權(quán),那么為了對沖股價上漲帶來的合約風(fēng)險,可采取的策略是()。

A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)

5.單項選擇題對一個認(rèn)購期權(quán)來說,Vega值隨資產(chǎn)價格由虛值向?qū)嵵捣较虬l(fā)展的變化時()。

A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小

6.單項選擇題以下對賣出認(rèn)購期權(quán)策略收益描述正確的是()

A.當(dāng)標(biāo)的證券價格高于行權(quán)價可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價格低于行權(quán)價越多,可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價格高于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價格低于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金

9.單項選擇題蝶式期權(quán)策略在以下哪種情況下使用最為合適()。

A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小

最新試題

當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時,將會被交易所強(qiáng)行平倉;規(guī)定時間是指()。

題型:單項選擇題

以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點(diǎn)是()元。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。

題型:單項選擇題

以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。

題型:單項選擇題

賣出一份行權(quán)價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認(rèn)沽期權(quán),盈虧平衡點(diǎn)為()元。

題型:單項選擇題

目前,根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式,如果甲股票上一交易日收盤于11元,當(dāng)日收盤于12元;行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元,當(dāng)日的結(jié)算價位2.3元,那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為()元。

題型:單項選擇題

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。

題型:單項選擇題

賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)?()

題型:單項選擇題

賣出跨式期權(quán)是指()。

題型:單項選擇題

若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購期權(quán),該期權(quán)的合約數(shù)量為5000,該期權(quán)此時的Delta值為0.662,那么此時可以買入()股該期權(quán)的標(biāo)的證券。

題型:單項選擇題