A、-1
B、0
C、1
D、2
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A、-10
B、-7
C、7
D、10
A、1.28元
B、3.72元
C、8.72元
D、11.28元
A.賣出同月份、同行權價格的認購期權和認沽期權
B.買入同月份、同行權價格的認購期權和認沽期權
C.賣出同月份、同行權價格的兩份認購期權和一份認沽期權
D.賣出同月份、同行權價格的一份認購期權和兩份認沽期權
A、升高
B、不變
C、降低
D、無法判斷
A、1.5元
B、5元
C、10元
D、3.5元
最新試題
客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額,稱為()。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的?()
賣出一份行權價格為30元,合約價為2元,三個月到期的認沽期權,盈虧平衡點為()元。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
關于期權的說法,以下說法不正確的是()。
行權價為50元的認購期權,權利金為3元,到期時標的證券價格為52元,請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點()。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內,若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權,兩個月期權到期后股票的收盤價為50元,不考慮交易成本,則其凈收益為()元。
2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認購期權,以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認購期權,以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認購期權,則到期日該投資者的最大收益為()。