A.跨式策略成本較高，勒式策略成本較低
B.跨式策略是由兩個(gè)行權(quán)不同的認(rèn)沽和認(rèn)購(gòu)期權(quán)構(gòu)成的
C.勒式策略是由兩個(gè)行權(quán)相同的認(rèn)沽和認(rèn)購(gòu)期權(quán)構(gòu)成的
D.跨式策略使用于股價(jià)大漲大跌的行情，勒式策略適用于股價(jià)波動(dòng)較小的行情
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.行權(quán)價(jià)為10元、5天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為15元、5天到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為10元、90天到期的認(rèn)沽期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為15元、5天到期的認(rèn)沽期權(quán)
A.0
B.0.81
C.1
D.2
A.50000
B.21000
C.23000
D.10000
A.22000
B.20000
C.5500
D.2000
A.32
B.30
C.28
D.2
A.3
B.2
C.1
D.-2
A.次一交易日11：30前
B.次一交易日9：30前
C.次一交易日15：00前
D.當(dāng)日17：00前
A.賣空股票
B.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入相同期限、相同標(biāo)的、不同行權(quán)價(jià)的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D.買入相同行權(quán)價(jià)、相同標(biāo)的、不同期限的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A.行權(quán)
B.買入認(rèn)沽開倉(cāng)
C.到期失效
D.賣出認(rèn)沽開倉(cāng)
A.賣出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C.賣出行權(quán)價(jià)為35元的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
最新試題
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個(gè)月到期的面值為100元貼現(xiàn)國(guó)債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個(gè)是正確的？（）
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
現(xiàn)有甲股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為50元，到期日為三個(gè)月，一個(gè)月后，該期權(quán)的標(biāo)的證券價(jià)格有如下三種情況：①甲股票價(jià)格依舊為50元；②甲股票價(jià)格跌至48元；③甲股票價(jià)格跌至46元。則該三種股價(jià)情況所對(duì)應(yīng)的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為（）。
以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。
賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)后，可通過以下哪種手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖（）。
以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。