以2元賣出行權(quán)價(jià)為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。

目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當(dāng)日收盤于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購期權(quán)的維持保證金為（）元。

假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。

以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價(jià)格的影響（）。

關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。

以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。

以3元賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

期權(quán)組合的Theta指的是（）。

進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價(jià)是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因?yàn)樗A(yù)測不久后該股票價(jià)格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。

股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。