單項選擇題以下對賣出認購期權策略收益描述正確的是（）
A.當標的證券價格高于行權價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權價越多，可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權價，可以獲得全部權利金
D.當標的證券的價格低于行權價，可以獲得全部權利金
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1.單項選擇題某投資者持有一定數(shù)量的甲股票多頭，為了規(guī)避股票下跌的風險，該投資者買入了1000份甲股票的認沽期權來達到Delta中性。已知甲股票的Delta值為0.8，則該投資者持有的甲股票數(shù)量為（）。
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
2.單項選擇題2014年5月17日甲股票的價格是50元，某投資者以0.98元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為45元的認沽期權，以2.71元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權價為50元的認沽期權，以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權價為55元的認沽期權。若到期日甲股票價格為50元，則該投資者的收益為（）。
A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
3.單項選擇題蝶式期權策略在以下哪種情況下使用最為合適（）。
A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小
4.單項選擇題認購期權結算價為6元、標的證券收盤價為59元、期權虛值為5元，請計算賣出該認購期權的維持保證金（）。
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
5.單項選擇題投資者開倉賣出了一張行權價是11元的認購期權合約，該期權前結算價是0.5元，標的股票前收盤價是10元，合約單位為1000，則應繳納的初始保證金是（）元。
A、1500
B、2000
C、500
D、3000
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
題型：單項選擇題
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
題型：單項選擇題
以下屬于領口策略的是（）。
題型：單項選擇題
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
題型：單項選擇題
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
題型：單項選擇題
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
題型：單項選擇題
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
題型：單項選擇題
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
題型：單項選擇題
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
題型：單項選擇題
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
題型：單項選擇題