A.久期
B.違約損失率
C.違約概率
D.銀行利差
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A.福爾德公司所提供的計算方法符合監(jiān)管機構解釋的巴塞爾Ⅱ的要求
B.為期兩年的遷移矩陣只抓住了兩年內到期的貸款的轉移風險
C.估算的遷移隨著時間推移是不相關的，并且相互獨立
D.遷移矩陣與政府要求的貸款政策聲明中列出的治理條款一致
A.0.055
B.0.0625
C.0.075
D.0.077
A.銀行信用組合越多樣化，其信用風險越分散
B.在債務管理方面，任何貸款暴露的價值通常會和股權投資發(fā)生類似的變化
C.在債務管理方面，我們的目標是將違約的影響降到最低
D.違約風險不能完全被對沖，信用持有人或信用違約保險人的違約風險會一直存在
A.貸款打包后轉入證券化載體，并將這個投資組合中的低風險部分出售
B.獲得更高的信用評級，使銀行能以更便宜的利率貸款融資
C.成立營銷團隊向投資者出售貸款
D.與另一家銀行合并
A.融資流動性風險與市場價格變化的速度有關，而交易流動性風險源于銀行交易
B.融資流動性風險關注銀行應對取款的能力，而交易流動性風險關注資產(chǎn)買賣價差
C.融資流動性風險是短期風險，而交易流動性風險是長期的風險
D.融資流動性風險只與銀行資產(chǎn)有關，而交易流動性風險與銀行的資產(chǎn)和負債都有關
最新試題
下列哪項不是風險報告的用途（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
當收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關系是什么（）
以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）
以下哪一個市場風險指標是用來評估銀行的收益敏感性（）
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權重的原則？（）