A.福爾德公司所提供的計算方法符合監(jiān)管機構(gòu)解釋的巴塞爾Ⅱ的要求
B.為期兩年的遷移矩陣只抓住了兩年內(nèi)到期的貸款的轉(zhuǎn)移風險
C.估算的遷移隨著時間推移是不相關(guān)的，并且相互獨立
D.遷移矩陣與政府要求的貸款政策聲明中列出的治理條款一致
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.0.055
B.0.0625
C.0.075
D.0.077
A.銀行信用組合越多樣化，其信用風險越分散
B.在債務管理方面，任何貸款暴露的價值通常會和股權(quán)投資發(fā)生類似的變化
C.在債務管理方面，我們的目標是將違約的影響降到最低
D.違約風險不能完全被對沖，信用持有人或信用違約保險人的違約風險會一直存在
A.貸款打包后轉(zhuǎn)入證券化載體，并將這個投資組合中的低風險部分出售
B.獲得更高的信用評級，使銀行能以更便宜的利率貸款融資
C.成立營銷團隊向投資者出售貸款
D.與另一家銀行合并
A.融資流動性風險與市場價格變化的速度有關(guān)，而交易流動性風險源于銀行交易
B.融資流動性風險關(guān)注銀行應對取款的能力，而交易流動性風險關(guān)注資產(chǎn)買賣價差
C.融資流動性風險是短期風險，而交易流動性風險是長期的風險
D.融資流動性風險只與銀行資產(chǎn)有關(guān)，而交易流動性風險與銀行的資產(chǎn)和負債都有關(guān)
A.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更高的債務利率，這些債務要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應資產(chǎn)期限而利率相對上升
B.銀行將不得不支付更高的存款利率，支付更低的債務利率，這些債務要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應資產(chǎn)期限而利率相對下降
C.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更高的債務利率，這些債務要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率上升，要么因為期限短于對應資產(chǎn)期限而利率相對上升
D.銀行將不得不支付更低的存款利率，支付更低的債務利率，這些債務要么因為鎖定浮動指數(shù)而利率下降，要么因為期限短于對應資產(chǎn)期限而利率相對下降
最新試題
張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調(diào)員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
以下哪個是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風險，該風險以風險價值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風險調(diào)整資本回報率（RAROC）是多少？（）
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風險（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下哪些因素可能會導致大量借款人在相同的時間違約？（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負債表更易于管理？（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。