證券從業(yè)證券組合管理理論單項選擇題每日一練(2019.01.21)

來源：考試資料網(wǎng)

1 如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險投資和風(fēng)險投資兩部分的話，那么風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

2 期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。

3 B系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平的關(guān)系是（）。

4 根據(jù)投資者對（）的不同看法，證券組合管理方法可大致分為被動管理和主動管理兩種類型。

5 資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔(dān)的風(fēng)險越大，則收益（）。