單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔(dān)的風(fēng)險越大，則收益（）。

A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關(guān)系


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1.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

2.單項選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成（）。

A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性

3.單項選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是對放棄（）的補償。

A.即期消費
B.遠(yuǎn)期消費
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益

4.單項選擇題期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。

A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性

5.單項選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險投資和風(fēng)險投資兩部分的話，那么風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。

A.不同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例