單項(xiàng)選擇題風(fēng)險溢價與承擔(dān)的風(fēng)險大小成（）。
A.正比
B.反比
C.不相關(guān)
D.線性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題證券市場線方程表明，無風(fēng)險利率是對放棄（）的補(bǔ)償。
A.即期消費(fèi)
B.遠(yuǎn)期消費(fèi)
C.即期收益
D.遠(yuǎn)期收益
2.單項(xiàng)選擇題期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風(fēng)險之間存在（）關(guān)系。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.線性
D.凸性
3.單項(xiàng)選擇題如果把投資者對自己所選擇的最優(yōu)證券組合的投資分為無風(fēng)險投資和風(fēng)險投資兩部分的話，那么風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點(diǎn)證券組合T的結(jié)構(gòu)完全相同，所不同的是（）。
A.不同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.相同偏好投資者的風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
C.相同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
D.不同偏好投資者的無風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
4.單項(xiàng)選擇題只關(guān)心風(fēng)險的投資者將選?。ǎ┳鳛樽罴呀M合。
A.最小方差組合
B.最大方差組合
C.最高收益率組合
D.適合自己風(fēng)險承受力的組合
5.單項(xiàng)選擇題相對于其他有效組合，最優(yōu)證券組合所在的無差異曲線的（）。
A.位置最低
B.位置最高
C.曲度最大
D.曲度最小
最新試題
β系數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項(xiàng)選擇題
在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
無差異曲線是自右向左彎曲的曲線。（）
題型：判斷題
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點(diǎn)的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
題型：判斷題
APT揭示了（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
題型：判斷題
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題