證券從業(yè)證券組合管理理論單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.01.20)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)

1 從組合線的形狀來(lái)看，相關(guān)系數(shù)越小，在不賣(mài)空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小，特別是在（）的情況下，可獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合。

2 提出套利定價(jià)理論的是（）。

3 （）導(dǎo)致投資者不能根據(jù)變化了的情況修正增加的預(yù)測(cè)模型。

4 給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。

5 有效市場(chǎng)假設(shè)理論的論述可以追溯到（）的研究。