證券從業(yè)證券組合管理理論章節(jié)練習(2019.05.05)

來源：考試資料網(wǎng)

1 A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。

2 A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。

3.判斷題在證券組合業(yè)績評估中，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不具有可比性。（）

4 （）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預期收益水平和風險。

5 證券組合管理步驟中對投資組合的修正，其原因有（）。

6.判斷題在資本資產定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

7 在分析證券組合的可行域時，其組合線實際上在期望收益率和標準差的坐標系中描述了證券A和證券B（）組合。

8 無差異曲線可能具有的形狀為（）。

9 在允許賣空的情況下，當兩種證券的相關系數(shù)為（）時，可以通過按適當比例買入這兩種風險證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

10.判斷題在資本資產定價模型，所有投資者擁有同一個證券組合可行域和有效邊界。（）