單項(xiàng)選擇題()最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預(yù)期收益水平和風(fēng)險。

A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普


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2.單項(xiàng)選擇題傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者()。

A.認(rèn)為市場屬于弱式有效市場
B.認(rèn)為市場屬于強(qiáng)式有效市場
C.認(rèn)為市場屬于半強(qiáng)式有效市場
D.認(rèn)為市場屬于無效市場

3.單項(xiàng)選擇題證券組合中不同類型證券之間的投資進(jìn)行分配時,廣泛應(yīng)用的模型是()。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論

4.單項(xiàng)選擇題證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時,廣泛應(yīng)用的模型是()。

A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論

最新試題

所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()

題型:判斷題

可行域滿足一個共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()

題型:判斷題

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達(dá)到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()

題型:判斷題

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。()

題型:判斷題

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()

題型:判斷題

市場的實(shí)際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()

題型:判斷題

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()

題型:判斷題

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()

題型:判斷題