評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）

當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）