多項選擇題在允許賣空的情況下,當兩種證券的相關系數為()時,可以通過按適當比例買入這兩種風險證券,獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
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1.多項選擇題在不允許賣空的情況下,當兩種證券的相關系數為()時,可以通過按適當比例買入這兩種證券,獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
2.多項選擇題證券A和證券B的證券結合線,以下說法正確的有()。
A.A與B的結合線由A和B的關系所決定
B.A與B的結合線與建立的某具體組合無關
C.相關系數ρAB的值越大,彎曲程度越低
D.相關系數ρAB的值越大,彎曲程度越高
3.多項選擇題以下說法正確的有()。
A.兩種完全正相關證券組合的結合線為一條直線
B.兩種完全負相關證券組合的結合線為一條折線
C.相關系數ρAB的值越大,彎曲程度越低
D.相關系數ρAB的值越大,彎曲程度越高
4.多項選擇題不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分好差的組合有()。
A.δA2≠δB2且E(rA)≠E(rB)
B.δA2<δB2且E(rA)>E(rB)
C.δA2<δB2且E(rA)
D.δA2>δB2且E(rA)>E(rB)
5.多項選擇題無差異曲線可能具有的形狀為()。
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
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在資產估值方面,資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()
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一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
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共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
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