A.A與B的結(jié)合線由A和B的關(guān)系所決定
B.A與B的結(jié)合線與建立的某具體組合無關(guān)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
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A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無差異曲線的條數(shù)是無限的而且密布整個平面
B.無差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無差異曲線的位置越高，它帶來的滿意程度就越高
D.落在同一條無差異曲線上的組合有相同的滿意程度
A.證券組合管理者只求獲得市場平均的收益水平
B.證券組合管理者會選擇積極進(jìn)取的態(tài)度
C.證券組合管理者會選擇消極保守的態(tài)度
D.證券組合管理者會努力尋找價(jià)格偏離價(jià)值的證券
最新試題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）