A.較低的資本支出
B.較低的交易成本
C.較低的操作風險
D.較低的資金要求
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A.期權價值隨標的資產波動率變化的變化率
B.期權價值對無風險利率變化的敏感性
C.期權價值隨標的資產價格變化的變化率
D.期權價值對時間推移的敏感性
A.1.6%和2.5%
B.2.1%和3%
C.1.6%和3.5%
D.2.1%和4%
A.客戶的信用不如銀行，因此客戶貸款的平均收益較高
B.客戶貸款的久期比銀行間貸款的久期短
C.客戶貸款比銀行間貸款更容易出售
D.銀行間貸款比商業(yè)貸款更加個性化
A.叫喊期權
B.冪期權
C.選擇者期權
D.一攬子期權
A.期權的持有者只有在達到預定的日期時需要選擇該期權是一個看漲或看跌期權
B.這些期權代表的是普通香草型期權的變化，其標的資產是一攬子貨幣
C.該期權支付的價值等于標的價格高于執(zhí)行價格的價差的乘方
D.該期權賦予持有人交換道另一個資產的權力
最新試題
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調整回報率，風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產定價模型，要求回報率等于（）
公司財務部門的一名職員被她的部門制定為操作風險協(xié)調員（ORC）。為了完成操作風險協(xié)調員的責任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計（）
下列哪項不是風險報告的用途（）
為了幫助客戶對沖外匯風險，一個地區(qū)性小銀行尋求進入一個對沖外匯交易。它無法進入規(guī)模龐大、流動性強、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機會（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔了過多的信用風險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風險暴露？（）
以下四個對基本凈利息收入模型的陳述哪一個是錯誤的（）
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標（）
A銀行進入證券化業(yè)務后，通過拋售投資組合信用風險中的低風險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產組合的剩余部分風險，并且，它（）銀行的股本回報率。
以下四個有關商品交易的描述，哪一個是正確的？（）