A.行為風(fēng)險(xiǎn)
B.集中度風(fēng)險(xiǎn)
C.文件風(fēng)險(xiǎn)
D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
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A.因?yàn)閴毫y試為常見情況進(jìn)行建模。讓銀行為日常信用狀況做好準(zhǔn)備
B.因?yàn)閴毫y試提供了信貸市場及其未來情況的概率預(yù)期
C.因?yàn)閴毫y試優(yōu)化了違約率及資產(chǎn)價(jià)值對(duì)信用遷移的影響
D.因?yàn)閴毫y試能夠量化出信用組合和資本水平的各種不利和非預(yù)期的結(jié)果
A.假定債務(wù)人違約相互獨(dú)立
B.潛在的違約假設(shè)不方便分析
C.潛在的違約假設(shè)不能為組合信用風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定構(gòu)建相對(duì)簡單的公式
D.這些模型有效地結(jié)合了羊群效應(yīng)
A.巴塞爾協(xié)議I
B.巴塞爾協(xié)議II-標(biāo)準(zhǔn)法
C.巴塞爾協(xié)議II-修正的標(biāo)準(zhǔn)法
D.巴塞爾協(xié)議II-內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法
A.美國聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司（FDIC）
B.金融穩(wěn)定辦公室
C.外國資產(chǎn)控制辦公室
D.美國聯(lián)邦金融機(jī)構(gòu)檢查委員會(huì)
A.直接和另一家銀行交易
B.通過清算所進(jìn)行交易
C.其于日基準(zhǔn)按市值計(jì)價(jià)互換合約
D.計(jì)算基于日基準(zhǔn)的VaR
最新試題
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實(shí)現(xiàn)以下哪個(gè)目標(biāo)（）
下面的哪個(gè)陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動(dòng)性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
以下四個(gè)對(duì)基本凈利息收入模型的陳述哪一個(gè)是錯(cuò)誤的（）
為了幫助客戶對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，一個(gè)地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個(gè)對(duì)沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動(dòng)性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個(gè)不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會(huì)（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動(dòng)率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
以下四個(gè)選項(xiàng)中哪一個(gè)正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
斯加瑪銀行正面臨著與信用卡公司進(jìn)行證券化交易的商機(jī)，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)以風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）來估算大約為800萬美元。如果這項(xiàng)交易的交易費(fèi)是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費(fèi)用的情況下，本次交易的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率（RAROC）是多少？（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）