A.發(fā)行人不同
B.投資人不同
C.SPV不同
D.信用風險轉移給SPV的方式不同
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A.合約標的是股票價格指數(shù)，需要將指數(shù)轉化為貨幣計量
B.合約基準價是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風險時所需要的合約總數(shù)量
A.向下敲出的跨式期權空頭
B.向下敲出的跨式期權多頭
C.下跌敲入的看跌期權多頭
D.下跌敲入的看跌期權空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
A.區(qū)間浮動結構類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結構化產(chǎn)品實際上相當于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結構化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結構化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
最新試題
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結果為（）。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
按照銷售對象統(tǒng)計，“全社會消費品總額”指標是指（）。
某個資產(chǎn)組合下一日的在險價值（VaR）是200萬元，假設資產(chǎn)組合的收益率分布服從正態(tài)分布，以此估計該資產(chǎn)組合每周的VaR（5個交易日）是（）萬元。
在自動贖回結構中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
期貨經(jīng)營機構根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風險管理需求，開發(fā)設計相應的場外期權合約，場外期權合約的設計要素包括（）。
買賣雙方在貿(mào)易合同中約定某批次現(xiàn)貨的結算價格等于某個期貨合約的價格加上一定的升貼水，這種貿(mào)易方式稱為（）。
對于境外短期融資企業(yè)而言，可以考慮以（）作為風險管理的工具。