A.合約標的是股票價格指數(shù)，需要將指數(shù)轉(zhuǎn)化為貨幣計量
B.合約基準價是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
C.合約乘數(shù)的大小不是根據(jù)提出需求的—方?jīng)Q定的
D.合約乘數(shù)的大小決定了提出需求的一方對沖現(xiàn)有風險時所需要的合約總數(shù)量
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A.向下敲出的跨式期權(quán)空頭
B.向下敲出的跨式期權(quán)多頭
C.下跌敲入的看跌期權(quán)多頭
D.下跌敲入的看跌期權(quán)空頭
A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權(quán)價格=向下敲出跨式組合的價格
A.區(qū)間浮動結(jié)構(gòu)類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品實際上相當于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權(quán)的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)者
最新試題
就國內(nèi)持倉分析來說，按照規(guī)定，國內(nèi)期貨交易所的任何合約持倉數(shù)量達到一定級別時，交易所會在每日收盤后將當日交易量和持倉量排名前（）位的會員持倉和成交予以公布。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
關(guān)于收益增強結(jié)構(gòu)，下列說法錯誤的是（）。
（）是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止，投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益，而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
在自動贖回結(jié)構(gòu)中，典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者（）。
下列選項中，屬于非可交割券的有（）。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨，買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置，該交易策略的結(jié)果為（）。
CTA策略指數(shù)是基于一籃子CTA基金的業(yè)績綜合計算出來的。（）
（）的貨幣互換因為交換的利息數(shù)額是確定的，不涉及利率波動風險，只涉及匯率風險，所以這種形式的互換是一般意義上的貨幣互換。