A.浮動收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
B.浮動收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
C.固定收益證券利息–向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
D.固定收益證券利息+向下敲入看跌期權價格=向下敲出跨式組合的價格
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A.區(qū)間浮動結(jié)構類似于浮動利率債券
B.區(qū)間浮動結(jié)構化產(chǎn)品實際上相當于一份內(nèi)嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C.投資者投資區(qū)間浮動利率結(jié)構化產(chǎn)品的目的是確保投資的最低收益
D.區(qū)間浮動利率結(jié)構化產(chǎn)品的投資者大多是貨幣市場的投資者
A.專業(yè)的投資銀行
B.證券經(jīng)紀商
C.普通投資者
D.該產(chǎn)品的創(chuàng)設者
A.區(qū)間浮動利率結(jié)構
B.超級浮動利率結(jié)構
C.正向浮動利率結(jié)構
D.逆向浮動利率結(jié)構
最新試題
某基金經(jīng)理決定賣出股指期貨,買入國債期貨來調(diào)整資產(chǎn)配置,該交易策略的結(jié)果為()。
評價交易模型性能優(yōu)劣的指標不包括()。
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風險管理的工具。
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
在自動贖回結(jié)構中,典型的自動贖回條件是當標的資產(chǎn)在既定日期的價格上漲達到或者超過初始價格的100%或者()。
大宗商品金融衍生品的交易通常實行保證金制度,通過持有大宗商品期貨或者其他衍生品,既可以鎖定采購成本,也可以用少量資金建立既定規(guī)模的倉位,節(jié)約持倉期間的資金占用。()
()是在持有股票或股票組合的同時,買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權。
假設一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
()不是"保險+期貨"運作中主要涉及的主體。