單項選擇題剝離法涉及到（）
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
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1.單項選擇題價值100萬美元的債券投資組合的修正久期為5年。如果所有收益率增加5個基點，投資組合的價值大約變化多少？（）
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
2.單項選擇題零曲線向上傾斜。將X定義為1年期票面收益率，將Y定義為1年期和1.5年期的遠期利率，將Z定義為1年期零利率。以下內容哪些是對的？（）
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
3.單項選擇題收益率曲線平坦，每年6％。在兩年內開始，持有人以1，000美元的本金，在六個月內，每年以8％的利率獲得利率時，F(xiàn)RA的價值是多少？（）（所有費率每半年復利一次）
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
4.單項選擇題六個月的零利率為每年8％，每半年支付券息一次，一年付息6％的一年期債券的價格是97。一年期連續(xù)復利零利率是多少？（）
A.8.02％
B.8.52％
C.9.02％
D.9.52％
5.單項選擇題每年復利的年利率為6％。與之相當?shù)倪B續(xù)復利是多少？（）
A.5.79％
B.6.21％
C.約5.83％
D.6.18％
最新試題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題
固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型：判斷題
已購買期權的頭寸是期權中的多頭頭寸。
題型：判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
期權的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
假設與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
題型：單項選擇題