單項選擇題價值100萬美元的債券投資組合的修正久期為5年。如果所有收益率增加5個基點,投資組合的價值大約變化多少?()
A.增加$2,500
B.減少$2,500
C.增加25,000美元
D.減少25,000美元
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1.單項選擇題零曲線向上傾斜。將X定義為1年期票面收益率,將Y定義為1年期和1.5年期的遠期利率,將Z定義為1年期零利率。以下內(nèi)容哪些是對的?()
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
2.單項選擇題收益率曲線平坦,每年6%。在兩年內(nèi)開始,持有人以1,000美元的本金,在六個月內(nèi),每年以8%的利率獲得利率時,F(xiàn)RA的價值是多少?()(所有費率每半年復利一次)
A.9.12美元
B.9.02美元
C.8.88美元
D.8.63美元
3.單項選擇題六個月的零利率為每年8%,每半年支付券息一次,一年付息6%的一年期債券的價格是97。一年期連續(xù)復利零利率是多少?()
A.8.02%
B.8.52%
C.9.02%
D.9.52%
4.單項選擇題每年復利的年利率為6%。與之相當?shù)倪B續(xù)復利是多少?()
A.5.79%
B.6.21%
C.約5.83%
D.6.18%
最新試題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型:判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型:判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
固定對固定的貨幣互換,相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子?()
題型:單項選擇題
浮動貨幣互換的浮動就相當于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
題型:判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
題型:單項選擇題
貨幣互換中,開始時本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時與利息支付方向相反。
題型:判斷題