單項選擇題根據(jù)特雷納-布萊克模型,積極投資組合中一證券的權重取決于()和()的比率。

A.錯誤定價的程度;證券的非系統(tǒng)風險
B.錯誤定價的程度;證券的系統(tǒng)風險
C.證券的市場敏感性;證券的非系統(tǒng)風險
D.證券的非系統(tǒng)風險;證券的系統(tǒng)風險
E.證券的總體收益;證券的非系統(tǒng)風險


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2.單項選擇題特雷納-布萊克模型假設()。

A.證券分析的目的,是為了構(gòu)建一個由有限數(shù)量的定價不當?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風險
C.在積極的投資組合中,錯誤定價的證券的最優(yōu)權重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性,以及它的非系統(tǒng)風險的程度的方程
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

4.單項選擇題一個完全消極的戰(zhàn)略可以定義成()。

A.只能使用指數(shù)基金的策略
B.以固定比例進行資產(chǎn)配置,而不隨市場情況做出調(diào)整的策略
C.具有均值-方差有效性的策略
D.a和b
E.上述各項均正確

5.單項選擇題要使用過去預測的統(tǒng)計上的特性來改進未來分析家的預測,可以使用一回歸方程來描述過去的預測?;貧w線的截距為()系數(shù),而回歸的貝塔表示()系數(shù)。

A.有偏差的;精確的
B.有偏差的;有偏差的
C.精確的;精確的
D.精確的;有偏差的
E.上述各項均不準確