單項(xiàng)選擇題考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場(chǎng)指數(shù)的預(yù)期收益率為18%。市場(chǎng)投資組合的收益率標(biāo)準(zhǔn)差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差為15%。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。

A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%


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1.單項(xiàng)選擇題特雷納-布萊克模型假設(shè)（）。

A.證券分析的目的，是為了構(gòu)建一個(gè)由有限數(shù)量的定價(jià)不當(dāng)?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來(lái)自錯(cuò)誤定價(jià)股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.在積極的投資組合中，錯(cuò)誤定價(jià)的證券的最優(yōu)權(quán)重是錯(cuò)誤定價(jià)程度、該證券的市場(chǎng)敏感性，以及它的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的程度的方程
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)完全消極的戰(zhàn)略可以定義成（）。

A.只能使用指數(shù)基金的策略
B.以固定比例進(jìn)行資產(chǎn)配置，而不隨市場(chǎng)情況做出調(diào)整的策略
C.具有均值-方差有效性的策略
D.a和b
E.上述各項(xiàng)均正確

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)際性固定收入型證券占世界54000億美元債券市場(chǎng)的（）。

A.超過(guò)70%
B.接近50%
C.在50%~70%之間
D.20%~40%
E.少于20%