單項(xiàng)選擇題特雷納-布萊克模型假設(shè)（）。

A.證券分析的目的，是為了構(gòu)建一個(gè)由有限數(shù)量的定價(jià)不當(dāng)?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯(cuò)誤定價(jià)股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.在積極的投資組合中，錯(cuò)誤定價(jià)的證券的最優(yōu)權(quán)重是錯(cuò)誤定價(jià)程度、該證券的市場(chǎng)敏感性，以及它的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的程度的方程
D.上述各項(xiàng)均正確
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)完全消極的戰(zhàn)略可以定義成（）。

A.只能使用指數(shù)基金的策略
B.以固定比例進(jìn)行資產(chǎn)配置，而不隨市場(chǎng)情況做出調(diào)整的策略
C.具有均值-方差有效性的策略
D.a和b
E.上述各項(xiàng)均正確

3.單項(xiàng)選擇題要使用過去預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)上的特性來改進(jìn)未來分析家的預(yù)測(cè)，可以使用一回歸方程來描述過去的預(yù)測(cè)?；貧w線的截距為（）系數(shù)，而回歸的貝塔表示（）系數(shù)。

A.有偏差的；精確的
B.有偏差的；有偏差的
C.精確的；精確的
D.精確的；有偏差的
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)際性固定收入型證券占世界54000億美元債券市場(chǎng)的（）。

A.超過70%
B.接近50%
C.在50%~70%之間
D.20%~40%
E.少于20%

5.單項(xiàng)選擇題積極投資組合管理理論的作用看來是由于（）。

A.一些投資組合的管理者已經(jīng)創(chuàng)造出一系列的異常收益，而這些是很難僅僅以運(yùn)氣來說明的
B.已實(shí)現(xiàn)的收益率中的“噪聲”足夠大，以至能夠否定貨幣管理者可以通過策略性的小型但是經(jīng)濟(jì)的利潤(rùn)而超出消極型策略的假說
C.一些已實(shí)現(xiàn)的收益率的不尋常表現(xiàn)持續(xù)如此之久，足以表明那些將這些異常視為流行趨勢(shì)的資產(chǎn)組合管理人能夠在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)打敗消極型策略
D.a和b
E.ab和c