A.一家銀行借入高息貨幣資金，將資金投在長期的低波動性的投資工具上
B.一家銀行借入高息貨幣資金，將資金投在高收益新興市場債券上
C.一家銀行借入低息貨幣資金，將資金以高利率貨幣進(jìn)行存款
D.一家銀行借入低息貨幣資金，積攬保證金，然后將資金用另一個低利率貨幣借出
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你可能感興趣的試題
以下哪一個是銀行持有其投資組合中商業(yè)貸款至到期日的一個原因？（）
I、商業(yè)貸款通常具有良好的風(fēng)險回報比
II、商業(yè)貸款由于其非標(biāo)準(zhǔn)化的特征，很難出售
III、商業(yè)貸款可以用來與重要客戶保持良好關(guān)系
IV、商業(yè)貸款的信用風(fēng)險低
A.I ，II ，III
B.III和IV
C.I，II和IV
D.I和II
A.資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險
B.違約風(fēng)險
C.集中度風(fēng)險
D.合規(guī)風(fēng)險
A.是一種廣泛使用的用于衡量市場風(fēng)險的統(tǒng)計(jì)工具
B.指非常小的收益率變化導(dǎo)致固定收益頭寸價值的變化
C.通過量化銀行賬戶累計(jì)的基點(diǎn)利差風(fēng)險，來估計(jì)頭寸的風(fēng)險敏感度
D.提供了銀行賬戶對利率波動性提高的敏感度的快速估計(jì)
A.Delta
B.Vega/Kappa
C.Gamma
D.Rho
A.長期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
B.短期利率必須上升到足夠高水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
C.長期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入短期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出長期債務(wù)。
D.短期利率必須下降到足夠低水平，以使一部分借款方更愿意借入長期債務(wù)，而一部分貸款方更愿意借出短期債務(wù)。
最新試題
為了量化信用組合和子組合的總體平均損失，信用投資組合經(jīng)理應(yīng)使用以下哪種數(shù)據(jù)（）
為了估計(jì)一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率，風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型，要求回報率等于（）
以下四個有關(guān)商品交易的描述，哪一個是正確的？（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險報告的用途（）
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點(diǎn)己知的（）
下列哪一個是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到，零售產(chǎn)品（）包括內(nèi)嵌期權(quán)，這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的，而批發(fā)產(chǎn)品（）包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款，或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
以下哪一個在銀行資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)有最大的內(nèi)生流動性風(fēng)險（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險和對可能的違約風(fēng)險暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
A銀行進(jìn)入證券化業(yè)務(wù)后，通過拋售投資組合信用風(fēng)險中的低風(fēng)險部分提高它的現(xiàn)金效率。這個過程（）信貸資產(chǎn)組合的剩余部分風(fēng)險，并且，它（）銀行的股本回報率。